本书强调对投资的计划、实施、优化及业绩评价的全过程管理，侧重于如何运用金融工具对投资组合优化、投资风险的控制及投资过程的管理，这有助于投资者掌握各种金融工具的基本分析和设计方法，并将这些金融工具加以灵活运用，来管理投资运作中不断产生的风险。本书可供高等院校经济管理类专业本科、硕士及MBA教学使用。也可作为高级投资管理的培训教材，适合从事经济管理工作的各界人士使用。

本书系统性地阐述了投资管理的理论与方法，作为一种尝试，在结构设计上按照投资及其管理的整个流程，沿着投资环境、投资计划与目标选择、投资管理理论、投资工具、投资规划设计、投资规划实施、投资优化技术与绩效评估、投资管理应用这一主线，将全书分为6篇，共由17章组成。本书内容反映了投资管理的最新理论与方法，注重理论与应用之间的衔接关系，详细介绍了各种技术分析方法。投资管理是一门实践性很强的学科，书中给出了投资与风险管理的实证研究案例，通过对案例的分析与讲解，有助于开拓读者的思路，提高应用能力。各章附有复习与思考题，可为读者学习投资管理基础知识，掌握投资方法提供有益的帮助和指导。

本书可供高等院校经济管理类专业本科、硕士及MBA教学使用。也可作为高级投资管理的培训教材，适合从事经济管理工作的各界人士使用。

前言

第一篇 绪论

第1章 概述

 1．1 有关投资的几个重要概念

 1．2 资金的时间价值

 1．3 投资过程

第2章 投资环境

 2．1 证券市场概述

 2．2 证券市场交易机制

 2．3 证券市场监管

第二篇 投资理论

第3章 投资组合理论

 3．1 投资组合理论的产生和发展

 3．2 投资组合理论的基本假设

 3．3 资产组合的收益和风险

第4章 资产定价理论

 4．1 有效市场

 4．2 资本资产定价模型

 4．3 因素模型与套利定价模型

 4．4 套利定价模型和资本资产定价模型的比较

第5章 行为金融理论

 5．1 噪声交易理论

 5．2 行为投资组合理论

 5．3 正反馈投资策略分析

第三篇 投资工具

第6章 股票与债券

 6．1 股票

 6．2 债券

 6．3 股票与债券的比较

第7章 证券投资基金

 7．1 证券投资基金的概述

 7．2 证券投资基金的种类

 7．3 证券投资基金的投资策略

第8章 金融衍生工具

 8．1 远期合约

 8．2 期货

 8．3 期权

 8．4 互换

第四篇 投资规划

第9章 制定投资计划

 9．1 确定投资目标

 9．2 制定投资计划需要考虑的因素

 9．3 制定投资策略

 9．4 投资组合矩阵与工作表

第10章 投资价值分析

 10．1 债券投资价值分析

 10．2 股票投资价值分析

 10．3 其他有价证券的投资价值分析

第五篇 投资规划实施与管理

第11章 投资规划实施

 11．1 构建投资组合

 11．2 金融衍生工具的应用

第12章 投资组合动态管理

 12．1 股票投资组合的修正

 12．2 固定收益证券组合的修正

第13章 投资优化技术

 13．1 模糊投资优化技术

 13．2 基于VaR的投资优化技术

 13．3 VaR在企业年金资产配置中的应用

第14章 投资绩效评价

 14．1 投资绩效评价涉及的问题

 14．2 投资绩效评价的基准

 14．3 投资绩效评价模型

 14．4 晨星基金评级方法

第六篇 投资管理应用

第15章 个人投资计划

 15．1 个人投资者的生命周期

 15．2 个人投资者消费一投资分析

 15．3 个人投资者资产配置

第16章 公司理财

 16．1 财务报表分析

 16．2 资本结构

 16．3 股利政策

 16．4 财务计划与管理

第17章 公司兼并与收购

 17．1 公司并购的类型

 17．2 公司并购的动因

 17．3 公司并购的组织过程

 17．4 并购中的企业价值评估

 17．5 公司并购中的融资决策

参考文献