本书是关于介绍“Excel在实验金融学中的应用”的专著，全书的写作目标非常明确，那就是使本书成为一本金融从业人员的案头工具书。书中主要围绕以下问题展开论述：现金流的现值与终值、收益曲线模型、抵押债券及资产担保债券的分析与定价、Excel在财务报表分析中的应用、公司财务分析等。

1 现金流的现值与终值

 1．1 现值

 1．2 项目内部收益率

 1．3 远期值

 1．4 年金

 1．5 收益率与贴现率

 1．6 情景分析（If-Then）

2 贷款偿付

 2．1 本金、利息的单期偿付

 2．2 贷款的分期等额偿付——PMT函数

 2．3 贷款的跨期累积偿付

 2．4 RATE函数和NPER函数

 2．5 实际利率和名义利率的换算——EFFECT函数和NOMINAL函数

 2．6 利用Excel制作贷款本息偿付表

 2．7 利用Excel解决提前还贷问题

3 证券函数

 3．1 基本参数及相关说明

 3．2 息票相关函数

 3．3 附息票债券的价格、收益率与利息计算

 3．4 期末付息债券的价格与收益率

 3．5 全再投资债券的价格与收益率

 3．6 短期国债的价格与收益率

4 收益曲线模型

 4．1 收益曲线

 4．2 国债理论即期收益率

 4．3 利率期限结构

 4．4 企业债券收益率与信用风险溢酬

5 抵押债券及资产担保债券的分析与定价

 5．1 资产池分析

 5．2 提前偿付率/额的计算

 5．3 顺序偿付型债券

 5．4 计划摊还型

 5．5 利息累积型

 5．6 抵押担保债券的剥离

6 Excel在财务报表分析中的应用

 6．1 三大财务报表的创建和链接

 6．2 主要财务比率分析

 6．3 现金预算

 6．4 财务预测

 6．5 盈亏平衡点分析和企业经济利润分析

7 公司财务分析

 7．1 CAPM模型的应用

 7．2 加权平均资本成本计算

 7．3 投资项目分析

 7．4 租赁与股票定价

 7．5 企业库存管理

 7．6 授信管理与应收款管理

 7．7 信用条件决策模型

 7．8 实物期权与公司财务管理

8 期货定价

 8．1 基差风险

 8．2 持有成本

 8．3 商品期货

 8．4 外汇期货

 8．5 指数期货

 8．6 转换因子

 8．7 最便宜交割债券

9 互换定价

 9．1 利率互换(Interest：Rate Swap)

 9．2 互换交易中的比较优势

 9．3 中介费率

 9．4 利率互换合约的定价

 9．5 货币互换((~urrency Swap)

10 期权定价

 10．1 期权支付与盈亏

 10．2 期权交易策略

 10．3 Bla6k—Scholes模型

 10．4 期权定价的二叉树

 10．5 三叉树期权定价方法

 10．6 Monte Carlo模拟方法

 10．7 有限差分方法

11 嵌期权债券定价

 11．1 提前偿还权与过手债券定价

 11．2 内嵌期权债券定价

 11．3 可转换债券定价

 11．4 可转换债券案例分析

12 在险价值(VaR)的计算

 12．1 数据采集与统计

 12．2 动态VaR模型

 12．3 回溯测试

 12．4 压力测试

13 信用风险管理模型

 13．1 信用度量术(CreditMetrics)模型

 13．2 KMV模型

参考文献