本书从金融工具、机构和市场三个金融层面，深入探讨了金融风险的生成机理，介绍了影响金融安全的六大因素的相关理论和前沿成果，并从金融机构内部的角度，分析利率风险、汇率风险、流动性风险、信用风险和操作风险的成因，研究各种金融风险的管理方法，为金融风险管理和外部监管提供有益的借鉴和手段。

该书从金融工具体系、金融机构体系和金融市场体系三个层面，全面探讨了利率风险、汇率风险、流动性风险和操作风险的形成机制，并从理论上研究了影响金融安全的六大因素，即利率、汇率、股票指数、信贷定价、国际收支、货币供求等对投资者金融收益的影响和建立金融危机预警系统、预防金融风险的重大意义。

前言

第一章 金融风险与金融安全

 一般风险概述

 金融风险及其特征

 金融安全与金融风险

 金融安全分类

 银行安全

 货币安全

 股市安全

 债务安全

 金融体系安全

第二章 金融工具及其风险

 金融工具及其特征

 票据及其风险

 流通存单及其风险

 股票及其风险

 债券及其风险

 资产证券化及其风险

 衍生金融工具及其风险

第三章 金融机构及其风险

 金融监管机构及其风险

 政策性银行及其风险

 商业银行及其风险

 证券机构及其风险

 保险公司及其风险

 其他金融机构及其风险

第四章 金融市场及其风险

 金融市场概述

 货币市场及其风险

 资本市场及其风险

 保险市场及其风险

 外汇市场及其风险

 金融期货与期权市场及其风险定价

 金融市场的脆弱性

第五章 利率研究

 利息与利率

 实际利率论

 货币供求论

 可贷资金论

 IS-LM模型

 预期假说

 市场分割理论

 流动性报酬理论

 CIR模型与网状模型

 影响利率的因素

 利率管制与利率市场化

 中国利率市场化改革

第六章 汇率研究

 货币制度演变

 汇率决定基础

 国际借贷说

 汇兑心理说

 购买力平价说

 利率平价说

 国际收支说

 货币分析法

 资产组合说

 影响汇率的因素

 完善人民币汇率制度

第七章 股票价格指数研究

 股票价格类型

 股票价格指数

 世界著名指数

 中国常见指数

 宏观经济分析

 产业行业分析

 公司分析

 道氏理论

 波浪理论

 黄金分割律

 行为金融学的分析范式

第八章 信贷定价研究

 信贷定价原则

 信贷价格构成

 影响信贷价格的因素

 信贷定价方法

 投资组合理论

 MM理论

 资本资产定价模型

 套利定价模型

第九章 国际收支研究

 国际收支分析

 国际收支失衡的原因

 国际收支调节机制

 国际收支调节政策

 金币物价流动机制理论

 弹性论

 乘数论

 吸收论

 货币论

 IS-LM-FE模型

 政策配合论

 结构论

第十章 货币供求研究

 影响货币需求的因素

 货币需求函数

 货币需求理论

 货币供给与存款创造

 货币供应的理论模式

 基础货币与货币乘数

 货币供给理论

 货币供求非均衡的两个后果

 通货膨胀成因分析

 通货紧缩成因分析

 货币供求非均衡的对策

第十一章 金融风险管理框架

 金融风险管理系统

 金融风险管理的组织结构

 金融风险管理的一般程序

第十二章 利率风险管理

 利率风险成因

 利率风险类型

 利率风险度量

 缺口管理

 持续期管理

 远期利率协议

 利率互换

 利率期货

 利率期权

第十三章 汇率风险管理

 汇率风险成因

 汇率风险类型

 汇率风险度量

 限额控制

 表内套期保值

 表外套期保值

第十四章 流动性风险管理

 流动性风险成因

 流动性风险度量

 资产管理理论

 负债管理理论

 资产负债管理理论

 表内外统一管理理论

 资产流动性管理技术

 负债流动性管理技术

第十五章 信用风险管理

 信用风险成因

 信用风险度量的传统方法

 信用监控模型

 VaR法

 信用组合观点模型

 死亡率模型

 Credit Risk+模型

 信用风险管理方法

第十六章 操作风险管理

 操作风险及其类型

 操作风险成因

 基本指标法

 标准法

 高级计量法

 构建金融机构内部控制体系

第十七章 外部监管

 外部监管的必要性

 外部监管内容

 外部监管方法

 外部监管体系

 巴塞尔协议及其实施

第十八章 金融危机预警

 金融危机及其特点

 金融危机预警理论

 构建中国金融危机预警系统

参考文献

后记