本书为《经济与管理博士论丛》之一，主要介绍了信用风险的度量，内容包括金融风险及信用风险的内涵、信用风险度量的传统方法、现代信用风险度量的理论模型、违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究、违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用等。

总序

1　金融风险及信用风险的内涵

 1.1　金融风险及其分类

 1.2　信用风险的内涵

 1.3　信用风险的相关理论

2　信用风险度量的传统方法

 2.1　古典信用风险度量方法

 2.2　基于统计判别分析的信用风险度量方法

 2.3　基于人工智能的信用风险度量方法

3　现代信用风险度量的理论模型

 3.1　现代信用风险度量模型的理论研究

 3.2　商业化信用风险模型研究

 3.3　信用衍生产品的研究方法

4　上市公司违约概率度量模型

 4.1　GARCH类模型

 4.2　上市公司违约概率度量模型

 4.3　实例分析

5　违约概率度量模型在上市公司投资价值分析中的应用研究

 5.1　非参数次序统计量(OS技术)

 5.2　2002年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究

 5.3　2003年度上市公司基于违约概率的投资价值实证研究

 5.4　2002年度和2003年度上市公司整体业绩比较分析

6　违约概率度量模型在期货市场违约研究中的推广应用

 6.1　期货市场

 6.2　期货市场违约风险预警模型

 6.3　期货市场违约模型参数的估计

 6.4　实例分析

参考文献