本书分为4大模块：1～9章为金融学基础指标计算模块；10～12章为股票定价模块；13～18章为风险度量模块；19～23章为固定收益定价模块。每一模块的内容一般由三部分组成：金融理论与模型、算法实现及计算程序。

本书不仅展现了应用SAS软件的技术，同时也会使读者对相关的金融专题有一个彻底的了解，以使读者的知识水平在金融理论、实务和统计模型的基础上，更深入到如何实现和应用。

全书分为4大模块：1～9章为金融学基础指标计算模块；10～12章为股票定价模块；13～18章为风险度量模块；19～23章为固定收益定价模块。每一模块的内容一般由三部分组成：金融理论与模型、算法实现及计算程序。其中，算法实现与计算程序全部以中国金融市场的实际问题为应用背景而设计。本书不仅展现了应用SAS软件的技术，同时也会使读者对相关的金融专题有一个彻底的了解，以使读者的知识水平在金融理论、实务和统计模型的基础上，更深入到如何实现和应用。

本书以解决金融研究和实际问题为出发点，并不仅仅以教学为目的，给出的许多算法和实现程序具有很高的应用和参考价值；每章的计算程序精心设计，思路清晰，许多语句都加上了注释，为阅读和理解本书内容提供了可靠的保证。本书为读者在今后学习和实际工作提供了大量的可参考程序，并可以作为有关SAS编程技术和金融计算的工具书使用。

本书适合多层次人员阅读，如金融、数学和统计学等专业的本科生、研究生及有关部门的专业人员。

第1章 本书金融数据介绍

第2章 股票收益计算

第3章 固定收益证券计算

第4章 收益波动率计算

第5章 股票指数计算

第6章 股权风险溢价计算

第7章 股票市场风险指标计算

第8章 股票市场风险指标分解

第9章 债券指数计算

第10章 中国股市CAPM计算

第11章 最优投资组合选择

第12章 中国股市CAPM验证

第13章 随机模拟基础

第14章 Copula函数及其应用

第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验

第17章 债券组合市场VaR度量

第18章 债券组合信用VaR度量

第19章 期权定价模型介绍

第20章 可转换债券定价

第21章 利率期限结构模型

第22章 构建静态利率期限结构模型

第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术

参考文献