本书从金融市场的复杂性与非线性本质出发，运用演化金融学与系统动力学的思想与分析方法，深入分析了金融市场的复杂动力学行为，挖掘出金融市场的本质特征与混沌动力学演化过程，揭示了金融市场的运行规律、市场状态的形成条件及金融风险演化机理；按照风险管理的国际准则与要求，系统地研究了金融复杂系统的风险来源、风险识别、风险度量、风险的管理与控制等一系列问题，提出了新的风险理念与科学的风险管理方法。该书获得国家自然科学基金(70471030，70371028)、国家社会科学基金(03JBY056)、教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-04-0771)、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、湖南省教育厅资助科研项目(06B063)及湖南师范大学博士出版基金的资助与支持。

本书从金融市场的复杂性与非线性本质出发，运用演化金融学与系统动力学的思想与分析方法，深入分析了金融市场的复杂动力学行为，挖掘出金融市场的本质特征与混沌动力学演化过程，揭示了金融市场的运行规律、市场状态的形成条件及金融风险演化机理；按照风险管理的国际准则与要求，系统地研究了金融复杂系统的风险来源、风险识别、风险度量、风险的管理与控制等一系列问题，提出了新的风险理念与科学的风险管理方法。

第1章 绪论

1.1研究背景及研究意义

1.2国内外研究现状评述

1.3研究的课题来源与主要内容

1.4本章小结

第一部分 金融市场的复杂动力学行为

第2章 金融市场的非线性动力学分析原理

2.1金融市场的特性

2.2金融市场的非线性动力学分析原理

2.3非线性动力学分析原理下的风险观

2.4本章小结

第3章 金融市场的分形特征

3.1分形与分形时间序列

3.2分形时间序列的特征量

3.3分形时间序列的分析方法

3.4分数差分化技术在金融时间序列分析中的应用

3.5金融市场分形特征的实证研究

3.6本章小结

第4章 金融市场的混沌动力学特征

4.1混沌的定义与基本特征

4.2非线性时间序列分析的相空间重构技术

4.3混沌系统的特征量

4.4我国金融市场混沌特征的实证研究

4.5本章小结

第5章 金融市场非线性动力学价格行为的形成机制

5.1我国金融市场股票价格行为的实证分析

5.2金融市场非线性动力学价格行为的形成机制探析

5.3本章小结

第二部分 金融复杂系统的风险管理方法与技术

第6章 金融复杂系统的风险管理创新体系

6.1风险的识别

6.2基于非线性动力学特征的风险度量指标研究

6.3基于非线性动力学特征的风险管理方法研究

6.4本章小结

第7章 基于混沌控制原理的风险控制方法

7.1混沌控制的一般原理

7.2金融市场混沌控制的原理与方法

7.3本章小结

第8章 金融复杂系统的市场风险管理模型

8.1风险价值方法

8.2风险价值的算法

8.3极值条件下风险价值方法的改进

8.4风险价值方法的实证研究

8.5基于VaR的金融市场风险管理有效途径

8.6本章小结

第9章 基于分数布朗运动的期权定价模型

9.1期权定价理论：现状与挑战

9.2基于分数布朗运动的股票价格行为演化模型

9.3基于分数布朗运动的期权定价模型

9.4本章小结

第三部分 金融市场理论的非线性研究范式

第10章 金融市场的非线性研究范式：基于复杂性

科学与行为金融学

10.1引言

10.2金融市场理论的非线性研究范式

10.3金融市场非线性理论体系的研究前景

10.4本章小结

总结与展望

附录A 主要的计算机程序目录

附录B 恒生指数的蒙特卡罗模拟结果

参考文献

后记