宏观经济是从宏观、总体上研究国民经济水平、结构、均衡、运行、稳定、调控和增长的一个经济研究范畴和领域。本书对宏观经济这一概念进行了研究，内容涉及经典计量分析方法与模型、非经典计量分析方法与模型、动态计量分析方法与模型等，适合经济研究者参考学习。

导 论

一、宏观经济计量分析释义

二、宏观经济计量分析模型范式

三、宏观经济计量分析模型构造

四、宏观经济计量分析方法体系

五、宏观经济计量分析方法与模型的应用

 第一篇 经典计量分析方法与模型

         第1章 单方程经济计量模型

1.1 单方程模型计量分析基本原理

 1.1.1 单方程经济计量模型的一般形式

 1.1.2 单方程模型计量分析的基本原理

 1.1.3 单方程经济计量模型的应用

 1.1.4 建立与应用单方程经济计量模型成功的要素

1.2 生产函数

 1.2.1 生产函数及其基本性质

 1.2.2 C—D生产函数

 1.2.3 CES生产函数

1.3 消费函数

 1.3.1 消费函数的早期研究成果

 1.3.2 消费函数的最新研究成果

1.4 需求函数

 1.4.1 需求函数的导出

 1.4.2 需求弹性分析

 1.4.3 需求函数的特性

 1.4.4 需求曲线与恩格尔曲线

 1.4.5 需求方程的设定与估计

1.5 投资函数

 1.5.1 投资行为分析

 1.5.2 投资函数理论模型

1.6 货币需求函数

 1.6.1 传统的货币数量论下的货币需求函数

 1.6.2 现代货币主义的货币需求函数

 1.6.3 Keynes学派的货币需求函数

        第2章 单方程模型的计量分析方法

2.1 经典假设条件下的最小二乘估计(OLS)

 2.1.1 单方程线性经济计量模型的古典假设条件

 2.1.2 模型参数估计的普通最小二乘法

 2.1.3 模型参数的区间估计

 2.1.4 模型的统计检验

 2.1.5 模型的预测

2.2 经典假设条件下的极大似然估计(ML)

 2.2.1 模型参数估计的极大似然法

 2.2.2 极大似然估计的性质

2.3 经典假设带约束条件下单方程模型的估计

 2.3.1 带约束条件的单方程经济计量模型

 2.3.2 带约束条件单方程经济计量模型的估计

2.4 义矩估计法(GMM)

 2.4.1 问题的提出

 2.4.2 义矩估计方法

 2.4.3若干具体场合的GMM

2.5 贝叶斯估计法(BAYES)

 2.5.1 BAYES估计的基本思想

 2.5.2 线性单方程计量模型参数的BAYES估计

       第3章 联立方程经济计量模型

3.1 联立方程模型概述

 3.1.1 联立方程模型一般形式

 3.1.2 联立方程模型的假设条件

 3.1.3 联立方程模型例

3.2 联立方程模型计量分析基本原理

 3.2.1 联立方程模型的联立性偏误

 3.2.2 联立方程模型计量分析的基本原理

 3.2.3 联立方程模型的应用

3.3 联立方程模型的识别

 3.3.1 联立方程模型的识别性

 3.3.2 联立方程模型识别的方法

 3.3.3 联立方程模型识别例

       第4章 联立方程模型的计量分析方法

4.1 联立方程结构式模型单方程估计法(一) 

 4.1.1 工具变量法(IV) 

 4.1.2 间接最小二乘法(ILS)

 4.1.3 二阶段最小二乘法(2SLS)

4.2 联立方程结构式模型单方程估计法(二)

 4.2.1 有限信息极大似然法(UML)

 4.2.2 有限信息最小方差比估计法(LVR)

 4.2.3 主分量法(MPC)

 4.2.4 k级估计法

4.3 联立方程结构式模型联立方程估计法

 4.3.1 三阶段最小二乘法(3SLS)

 4.3.2 完全信息极大似然法(FIML)

       第5章 宏观经济的一般均衡分析

5.1 瓦尔拉斯一般均衡

 5.1.1 瓦尔拉斯一般均衡模型的基本思想

 5.1.2 瓦尔拉斯一般均衡模型

5.2 一般均衡的稳定性分析

 5.2.1 单一市场的稳定性问题

 5.2.2 多个市场的稳定性

5.3 供给与需求的一般均衡分析

 5.3.1 生产者产品供给函数与要素需求函数列写方法

 5.3.2 消费者需求函数列写方法

 5.3.3 市场供求平衡方程列写方法

        第二篇 非经典计量分析方法与模型

       第6章 非经典假设下单方程模型计量分析方法

6.1 非球面扰动模型及其计量分析

 6.1.1 非球面扰动模型及其假设条件

 6.1.2 非球面扰动模型OLS估计特性

 6.1.3 非球面扰动模型的估计

 6.1.4 异方差性非球面扰动模型及其估计

 6.1.5 自相关性非球面扰动模型及其估计

6.2 非正态扰动模型的渐近分析

 6.2.1 非正态扰动模型及其产生原因

 6.2.2 非正态扰动模型的OLS估计及后果

 6.2.3 模型非正态扰动的统计检验

 6.2.4 非正态扰动线性回归模型的渐近分析

6.3 多重共线性模型及其计量分析

 6.3.1 多重共线性模型及其后果

 6.3.2 多重共线性产生的原因

 6.3.3 多重共线性的检验

 6.3.4 多重共线性模型的计量分析

6.4 随机解释变量模型的渐近分析

 6.4.1 随机解释变量模型的OLS估计特性

 6.4.2 随机解释变量模型的工具变量法

            第7章 非线性回归模型的计量分析

7.1 非线性经济计量模型概述

 7.1.1 非线性经济计量模型的含义

 7.1.2 非线性经济计量模型的一般形式

7.2 可线性化的非线性经济计量模型

 7.2.1 经线性化变换模型参数不变的非线性模型

 7.2.2 经线性化变换模型参数变化的非线性模型

 7.2.3 可线性化非线性模型例

7.3 不可线性化的非线性经济计量模型

 7.3.1 非线性最小二乘法

 7.3.2 非线性极大似然法

 7.3.3 非线性回归模型的假设检验

 7.3.4 不可线性化的非线性模型例

7.4 非线性联立方程模型

 7.4.1 非线性联立方程模型的二阶段最小二乘法

 7.4.2 非线性联立方程模型的有限信息极大似然法

            第8章 变参数线性模型的计量分析

8.1 变参数线性回归模型概述

8.2 确定性变参数线性回归模型

 8.2.1 离散型确定性变参数线性回归模型

 8.2.2 系统(连续)变参数线性回归模型

8.3 随机性变参数线性回归模型

 8.3.1 参数围绕某一常数呈随机性变化

 8.3.2 参数围绕某一线性函数呈随机性变化

 8.3.3 参数呈滞后效应随机性变化

           第9章 无参数回归模型及其计量分析

9.1 无参数回归模型概述

 9.1.1 单方程无参数回归模型

 9.1.2 联立方程无参数模型

9.2 单方程无参数回归模型的估计

 9.2.1 一元无参数回归模型的权函数估计法

 9.2.2 一元无参数回归模型的OLS估计法

 9.2.3 一元无参数回归模型的局部线性估计法

 9.2.4 多元无参数回归模型的估计法

9.3 联立方程无参数模型的估计

 9.3.1 局部线性工具变量向量估计法

 9.3.2 局部线性两阶段最小二乘估计法

            第10章 半参数回归模型的计量分析

10.1 线性回归半参数模型的估计

 10.1.1 密度函数的核估计

 10.1.2 线性回归半参数模型的估计

10.2 线性半参数回归模型的OLS估计

 10.2.1 线性半参数回归模型的最小二乘核估计

 10.2.2 线性半参数回归模型的最小二乘近邻估计

 10.2.3 线性半参数回归模型的最小二乘局部线性估计

10.3 非线性半参数回归模型的OLS估计

            第11章 平行数据模型及其计量分析

11.1 平行数据模型概述

 11.1.1 平行数据模型的一般形式

 11.1.2 平行数据模型的类型

11.2 固定效应模型及其计量分析

 11.2.1 固定效应模型及其估计

 11.2.2 固定效应的检验

 11.2.3 不齐平行数据的固定效应模型

11.3 随机效应模型及其计量分析

 11.3.1 随机效应模型及其估计

 11.3.2 随机效应的检验

 11.3.3 固定效应与随机效应的选择

11.4 平行数据扩展模型

 11.4.1 变系数模型

 11.4.2 动态模型

11.5 兼顾地区比较的居民消费模型

              第12章 宏观经济非均衡分析

12.1 非均衡经济计量学基本模型

 12.1.1 单一市场非均衡经济计量模型

 12.1.2 多个市场非均衡经济计量模型

 12.1.3 宏观市场的非均衡体系

12.2 单一市场非均衡经济计量模型的估计

 12.2.1 无调控方程非均衡模型的估计法

 12.2.2 有调控方程非均衡模型的估计法

12.3 多市场非均衡经济计量模型的估计

 12.3.1 两市场非均衡基本模型的ML估计

 12.3.2 多市场非均衡基本模型的NL估计

12.4 宏观经济非均衡模型实例

 12.4.1 CPE国家的多市场模型(Hulyak)

 12.4.2 中国宏观经济非均衡模型

            第三篇 动态计量分析方法与模型

            第13章 平稳序列与ARMA模型

13.1平稳时间序列与ARMA模型

 13.1.1平稳时间序列概念

 13.1.2平稳时间序列数字特征的估计

 13.1.3 ARMA模型及其特征

 13.1.4 ARMlA模型的传递、逆转形式及其存在条件

 13.1.5 ARMA序列的相关分析

 13.1.6 ARMA序列的偏相关函数

13.2 ARMA模型的计量分析

 13.2.1 ARMA(p，q)序列的参数估计

 13.2.2 ARMA(p，q)模型参数的估计

 13.2.3 ARMA(p，q)模型的识别与定阶

 13.2.4 ARMA(p，q)模型的统计检验

 13.2.5 ARMA(p，q)模型的预测

13.3 ARMA模型建模步骤及实例

 13.3.1 ARMA模型建模的步骤

 13.3.2 ARMA模型建模实例

13.4 ARIMA模型及实例

 13.4.1 ARIMA(p，d，q)模型及实例

 13.4.2 季节乘积模型及实例

              第14章 自回归与分布滞后模型

14.1 分布滞后模型及其计量分析

 14.1.1 分布滞后模型的一般形式

 14.1.2 分布滞后模型的估计法

14.2 货币存量与产出变动反应的分布滞后模型

14.3 自回归分布滞后模型(ADL)及其计量分析

 14.3.1 自回归分布滞后模型的一般形式

 14.3.2 自回归分布滞后模型OLS估计后果

 14.3.3 Durbin h一检验和Breusch-Godfrey拉格朗日检验

 14.3.4 自回归分布滞后模型的CORC估计法

14.4 向量自回归模型(VAR(p)) 

14.5 误差校正模型及其估计

 14.5.1 误差校正模型(ECM)

 14.5.2 ECM模型实例——美国国防支出ECM模型

             第15章 单位根过程及其检验

15.1 非平稳过程与中心极限定理的失效

15.2 单位根过程的极限分布

 15.2.1 几种重要的时间序列

 15.2.2 最小二乘估计升的极限分布

 15.2.3 统计量的极限分布

15.3 单变量单位根过程的假设检验

 15.3.1 不带常数项的随机游动的检验

 15.3.2 带常数项的随机游动的检验

 15.3.3 含时间趋势和常数项的随机游动的检验

 15.3.4 菲利普斯一配荣(PP)检验法

 15.3.5 美国财政部债券利息率平稳性的PP检验

15.4 GDP时间序列的平稳性检验

15.5 AR(p)模型的单位根检验

 15.5.1 带常数项的AR(p)模型单位根检验

 15.5.2不带常数项的AR(p)模型单位根检验

 15.5.3 带时间趋势的AR(p)模型单位根检验

              第16章 协整过程及其计量分析

16.1 协整过程及Granger表示定理

 16.1.1 问题的提出

 16.1.2 协整的概念

 16.1.3 Granger表示定理

16.2 协整向量的估计

 16.2.1 协整向量的OLS估计

 16.2.2 双变量ECM模型的恩格尔一格兰杰估计法

 16.2.3 双变量ECM模型恩格尔一格兰杰两步估计法的推广

16.3 协整性检验

 16.3.1 协整性必要条件检验

 16.3.2 协整关系的扩展——ADF检验法

 16.3.3 协整关系的PP检验法

 16.3.4 协整性的DW检验法

16.4 协整系统的ML估计及协整向量的检验

 16.4.1 协整系统的ML估计

 16.4.2 协整向量的检验

16.5 购买力平价的协整分析

 16.5.1 原始数据

 16.5.2 PPP理论关系的OLS估计

 16.5.3 非平稳性检验。

 16.5.4 协整检验

 16.5.5 ECM模型

 16.5.6 季度与年度数据的ECM模型BD91

 16.5.7 模型预测能力检验

                  第17章 自回归条件异方差模型

17.1 自回归条件异方差模型(ARCH)

 17.1.1 ARCH模型的定义

 17.1.2 ARCH模型的条件方差

17.2 线性ARCH(q)模型的计量分析

 17.2.1 线性ARCH(q)模型参数的ML估计

 17.2.2 线性ARCH(q)模型的假设检验

17.3 GARCH模型的计量分析

 17.3.1 GARCH(P，q)模型结构

 17.3.2 GARCH(P，q)模型的参数估计

 17.3.3 GARCH(P，q)模型的假设检验

17.4 即日收益易变性过程的GARCH分析

 17.4.1 原始数据

 17.4.2 统计分析与模型识别

 17.4.3 模型估计与结果分析

附表

参考文献