本书从行为金融学的视角，结合大量文献，并通过作者自己的思考，详细分析了投资者情绪和证券市场收益之间的关系。书中使用统计分析、回归分析、二元分布模型、格兰杰因果检验、协整分析和向量回归模型等统计和计量经济学方法进行实证研究，具有前沿性、系统性、市场性和监督导向性，对证券市场管理部门工作者和机构投资者及个人投资者都很有启发。

21世纪是经济全球化趋势日益增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐加快，国际竞争更加激烈的世纪。金融一体化已经成为新世纪经济发展的明显趋势之一，已经发展成为联结世界各国经济的纽带。国际金融是研究国际间货币和借贷资本运动规律的一门学科，而今，国际金融市场呈现出理念创新、制度创新、工具创新的趋势。本书是一部国际金融的教材，在编写中注意反映新的研究成果和国内外最新的国际金融动态，并且突出了应用性，适用于高职高专相关专业国际金融课程的教学。通过本书的学习，能使学生掌握国际收支、外汇业务、国际信贷和国际货币体系方面的基本理论、基本知识和基本技能。本书注重理论与实践相结合，深入浅出；每章的思考与练习以案例分析为主，注重培养学生的应用能力。

第一章 行为金融理论的产生与发展

1．1研究背景

1．2标准金融理论及其缺陷

1．3行为金融理论及其发展

1．4研究成果和论文结构

第二章 投资者情绪研究导论

2．1投资者情绪定义及研究价值

2．2投资者情绪的分类

2．3中国投资者情绪的类型

2．4投资者情绪研究的现状

2．5主要数学模型及计量方法

第三章 显性投资者情绪及其对市场主要特征的影响

3．1央视看市投资者情绪指数

3．2央视看市投资者情绪与市场的关系

3．3巨潮投资者情绪

3．4其他直接投资者情绪

3．5显性投资者情绪指数间的关系

3．6显性投资者情绪与市场活跃度的关系

3．7投资者情绪与未来市场预期的关系

第四章 显性投资者情绪的市场收益预测能力

4．1国内外研究概况

4．2样本描述及研究方法

4．3央视看市日个人投资者情绪的收益预测能力

4．4央视看市日机构投资者情绪的收益预测能力(一)

4．5央视看市日机构投资者情绪的收益预测能力(二)

4．6央视看市周机构投资者情绪的收益预测能力

4．7巨潮投资者情绪的收益预测能力

4．8投资者情绪的收益方向预测能力

4．9极端投资者情绪的收益预测能力

4．10本章小结

第五章 市场收益对显性投资者情绪的影响

5．1引言

5．2市场收益对投资者情绪的影响

5．3投资者情绪的运行模式

5．4市场收益波动性对投资者情绪的影响

5．5投资者情绪与市场收益的互动关系

5．6本章小结

第六章 隐性投资者情绪及其收益预测能力

6．1封闭式基金折价

6．2封闭式基金持股比例

6．3IPON和IPORET

6．4创新高新低比例

6．5消费者信心指数(CI)

6．6企业、企业家景气指数

6．7本章小结

第七章 投资者情绪与我国封闭式基金折价之谜

7．1封闭式基金折价研究概况

7．2我国封闭式基金折价的基本特征

7．3我国封闭式基金折价的联动性检验

7．4我国封闭式基金折价的协整检验

7．5上市时间对封闭式基金折价的影响

7．6新基金上市的时机选择

7．7我国封闭式基金折价的收益预测能力

7．8我国封闭式基金折价的长期趋势与短期动态分析

7．9本章小结

第八章 情绪代理变量对中国证券市场的影响

8．1市场收益的天气效应

8．2市场收益的SAD效应

8．3市场收益的月运周期效应

8．4本章小结

第九章 投资者情绪研究的回顾和展望

9．1存在的问题

9．2有待进一步研究的问题

参考文献