本书是北大投资银行学丛书之一，共分七章，全面阐述了金融衍生品期权期货市场理论与操作，与其他金融市场相比，金融衍生品市场具有较高的风险，要求从业者具备相当高的理论素养和实务操作能力。本书将在介绍金融衍生品理论之余，探讨金融衍生品市场在全球和中国的发展，为有志于加入金融衍生品行业的人士提供必要的理论基础和知识背景。

1. 导论

1.1 什么是金融衍生品

1.2 远期合约

1.3 期货合约

1.4 期权合约

1.5 其他金融衍生品

1.6 金融衍生品的用途

1.7 小结

2．金融衍生品市场

2.1 商品

2.2 利率

2.3 股票/股票指数

2.4 外汇

2.5 市场发展趋势

2.6 中国金融衍生品市场

2.7 小结

3 期货实务

3.1 期货合约

3.1.1 交割品条款

3.1.2 合约面额

3.1.3 交割时间与交割地点

3.1.4 期货价格及变动

3.1.5 合约持仓限额

3.2 期货交易

3.2.1 开户

3.2.2 市价指令/限价指令

3.2.3 集合竞价

3.2.4 连续竞价

3.3 结算制度

3.3.1 保证金制度

3.3.2 结算准备金

3.3.3 实物交割

3.4 小结

4. 期货定价理论

4.1 预备知识

4.1.1 利率换算

4.1.2 买空与卖空

4.2 期货及远期合约定价

4.2.1 无现金收入的交割品

4.2.2 有确定收入的交割品

4.2.3 期货定价

4.3 利率期货定价

4.3.1 债券远期合约

4.3.2 远期利率协议

4.3.3 国债期货

4.3.4 欧洲美元期货

4.4 外汇期货定价

4.5 套利的有限性

4.6 小结

5. 期权实务

5.1 期权合约

5.1.1 交割品

5.1.2 交割月份

5.1.3 行权价格

5.1.4 持仓/行权限额

5.2 期权交易

5.2.1 做市商制度

5.2.2 市场报价

5.2.3 执行交易

5.3 保证金制度

5.3.1 传统期权保证金

5.3.2 期货期权保证金

5.4 认股权证

5.5 小结

6. 期权定价理论

6.1 期权价值

6.1.1 期权价值的决定因素

6.1.2 期权价值的上下界

6.1.3 美式期权与欧式期权

6.1.4 期权平价公式

6.2 期权定价原理

6.2.1 二叉树模型

6.2.2 随机过程

6.3 期权产品定价

6.3.1 股票指数期权

6.3.2 外汇期权

6.3.3 期货期权

6.3.4 权证

6.4期权组合

6.4.1 期权基本头寸

6.4.2 正股与期权组合

6.4.3 跨价式组合

6.5 期权与套期保值

6.5.1 Delta

6.5.2 The Greeks

6.6 小结

7. 互换

7.1 利率互换

7.2 货币互换

7.3 其他互换

7.4 小结