本书从复杂系统的观点出发，研究了金融市场中的风险管理、分形特征、动力学性质等学术热点问题，对于认识风险的本质，理解金融市场演化的机理，预测风险的变化，增强抵御风险的能力，具有重要的理论价值和现实意义。

本书内容丰富，理论与实际相结合，适合管理科学和金融专业的研究生、研究人员和金融证券从业人员阅读使用。

本书从复杂系统的观点出发，研究了金融市场中的风险管理、分形特征、动力学性质等学术热点问题，对于认识风险的本质，理解金融市场演化的机理，预测风险的变化，增强抵御风险的能力，具有重要的理论价值和现实意义。

本书的内容分为三部分：第1～5章讲述了度量金融风险的VaR方法，将成熟的EWMA方法(指数加权移动平均法)应用于中国股市风险值的预测，并提出了一种新的VaR的预测方法一EDFMST方法(带短期趋势的指数递减频率法)；第6章将分形、混沌的理论应用到中国股市的分析中，得到了沪市和深市的分形特征和动力学特征，为进一步建立中国股票市场的动力学模型奠定了理论基础；第7～10章将复杂性研究工具之一的元胞自动机应用于金融市场，构建了资本市场演化模型，提出了投资行为市场容量和离散度的概念，从而实现了对市场的稳定性以及远离平衡的均衡等复杂行为的量化，研究了资本市场的涌现现象，通过模拟实验探讨了市场的复杂性，研究了投资心理和宏观因素对股市演化的影响，揭示了这两个影响因素在资本市场中所扮演的重要角色。最后以兖州煤业股票市场为例进行了实证研究。

本书适合管理科学和金融专业的研究生、研究人员和金融证券从业人员阅读使用。

前言

第1章 绪论

1.1金融系统与金融风险

1.2金融复杂性

1.3金融复杂系统的模型

第2章 VaR方法的理论基础

2.1 VaR的基本原理

2.2基于VaR的风险管理工具——RiskMetrics

2.3 VaR的若干应用领域

第3章 EWMA方法及其在中国股市风险分析中的应用

3.1 EWMA方法的基本原理

3.2 基于EWMA方法的中国股市风险值估计

3.3 EWMA方法的改进

3.4 本章小结

第4章 基于VaR的股票组合质押率评估方法及其应用

4.1评估原理

4.2基于VaR的股票组合质押率评估实证研究

4.3本章小结

第5章 带短期趋势的指数递减频率法及其应用

5.1历史模拟法

5.2指数递减频率法及其在中国股市风险预测中的应用

5.3考虑短期趋势的指数递减频率法

5.4结果比较与分析

第6章 股票市场分形特征研究

6.1分形的基本原理

6.2中国股票市场分形与混沌特征的实证分析

6.3本章小结

第7章 基于元胞自动机的资本市场演化模型

7.1基本模型

7.2基于投资分析的资本市场演化模型

 7.3模型的实现

 7.4本章小结

第8章 基于演化模型的资本市场复杂性研究

8.1投资者心理与资本市场复杂性分析

8.2基本分析因素产生的市场复杂性分析

8.3投资者行为演化空间的初值敏感性

8.4本章小结

第9章 兖州煤业股权投资分析及其cA模型研究

9.1兖州煤业股权投资分析

9.2兖州煤业股票市场CA模型研究

9.3本章小结

第10章 兖州煤业股票市场复杂性研究

10.1股票市场的分形特征

10.2相空间重构与相空间分形维

10.3市场的初值敏感程度与Lyapunov指数

10.4本章小结

总结与展望

参考文献

致谢