本书以21世纪以来发生的金融领域极端事件为背景，在相关理论与已有文献的基础上，运用统计方法和计量模型对国际外汇市场关联效应与关联性风险传染进行了测度研究，并对国际外汇市场关联的驱动机制和风险传染机制进行了实证分析。
本书可供金融统计与风险管理相关研究人员参考使用。

余海华，闽南师范大学讲师，主持江西省研究生创新研究项目、福建省社会科学基金博士扶持项目、福建省教育厅中青年教师教育科研项目和福建省数据与统计重点实验室开放项目。中文CSSCI核心学发表学术论文5篇。

前言
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意义
1.2 文献综述
1.2.1 外汇市场关联性研究现状
1.2.2 金融风险传染的研究现状
1.2.3 研究文献述评
1.3 研究方法与内容
1.3.1 研究方法
1.3.2 研究内容
1.4 研究的创新点与不足
1.4.1 可能的创新点
1.4.2 存在的不足
第2章 概念界定与相关理论
2.1 概念界定
2.1.1 外汇市场
2.1.2 外汇市场关联
2.1.3 金融风险传染效应
2.2 相关理论
2.2.1 复杂网络理论
2.2.2 金融风险传染理论
第3章 国际外汇市场关联效应的测度分析
3.1 研究方法与样本选择
3.1.1 研究方法
3.1.2 样本选择与数据处理
3.1.3 初始分析
3.2 全样本周期内关联效应测度分析
3.2.1 全样本网络的整体结构分析
3.2.2 全样本网络的中心性分析
3.2.3 全样本网络的块模型分析
3.3 分阶段子样本内关联效应测度分析
3.3.1 分阶段子样本网络的整体结构分析
3.3.2 分阶段子样本网络的中心性分析
3.3.3 分阶段子样本网络的块模型分析
第4章 国际外汇市场关联的稳健性分析
4.1 研究方法
4.1.1 最小生成树与分层结构树
4.1.2 网络拓扑结构的度量指标
4.2 关联网络的稳健性分析
4.2.1 基于最小生成树的稳健性分析
4.2.2 基于分层结构树的稳健性分析
4.3 最小生成树网络的拓扑结构数值分析
4.3.1 网络的微观结构数值分析
4.3.2 网络的宏观结构数值分析
第5章 国际外汇市场关联的驱动机制分析
5.1 关联的存在性理论与假设
5.1.1 存在性理论分析
5.1.2 研究假设提出
5.2 模型确定与研究方法
5.2.1 模型确定
5.2.2 研究方法
5.3 关联的驱动机制实证分析
5.3.1 关联的相关性检验
5.3.2 关联的驱动回归分析
第6章 国际外汇市场关联的风险传染效应测度分析
6.1 研究方法
6.1.1 MVMQ-CAViaR模型
6.1.2 MVMQ-CAViaR（1，1）模型估计
6.1.3 脉冲响应函数与动态分位数检验
6.2 全样本周期内外汇市场风险传染效应测度分析
6.2.1 全样本数据的初始分析
6.2.2 全样本外汇市场风险传染效应测度分析
6.3 分阶段子样本内外汇市场风险传染效应测度分析
6.3.1 分阶段子样本选择与数据分析
6.3.2 分阶段子样本外汇市场风险传染效应分析
第7章 国际外汇市场关联的风险传染机制分析
7.1 外汇市场风险传染的渠道与机制分析
7.1.1 外汇市场风险传染的渠道分析
7.1.2 外汇市场风险传染机制的理论分析
7.2 研究方法与模型设定
7.2.1 外汇市场风险传染效应的测度
7.2.2 外汇市场风险传染机制的实证模型
7.3 外汇市场风险传染机制的实证分析
7.3.1 外汇市场风险传染效应的测度分析
7.3.2 外汇市场风险传染机制的实证分析
7.3.2 外汇市场风险传染机制的稳健性检验
第8章 结论、启示和展望
8.1 主要结论
8.2 政策启示
8.3 展望
参考文献