Python是一门以简洁和可读性著称的编程语言，它的易学性使其成为新手和专业人士的首选。Python提供了丰富的库和框架，广泛应用于数据科学、人工智能、Web开发等领域。无论你是初学者还是资深开发者，Python都能满足你的需求。
本书内容共6章，围绕期权和风险价值展开讲解，结合期权定价、期权风险、期权交易策略、期权延伸性应用、风险价值等主题阐述了Python的实践应用，帮助读者探寻金融大数据分析的新思路。
本书由资深的金融从业者编写，旨在引导读者掌握金融领域的Python编程技巧，适合金融领域和金融科技领域的从业者和高校师生学习参考，也适合对Python的金融应用感兴趣的读者阅读。

斯文，笔名“华尔街先生”，浙江湖州人，经济学博士，中国注册会计师（Certified Public Accountant，CPA），特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，CFA），金融风险管理师（Financial Risk Manager，FRM）。在国内某金融控股集团担任高级风控总监，拥有在中外资银行、证券公司、信托公司等机构十余年的金融与风险管理从业经验。
同时，他也是上海财经大学风险管理校友俱乐部的发起人兼理事长、《上财风险管理论坛》杂志主编、上海资产管理行业风险管理同业交流会秘书长，并担任中南财经政法大学、华东政法大学等多所国内高校的金融硕士研究生兼职导师，公开发表学术论文50余篇，出版了专著《中国外汇衍生品市场研究》（上海人民出版社2016年8月出版），多次荣获国家级、省部级的荣誉称号。
除此之外，他还历时3年多推出了《期权、期货及其他衍生产品（第九版）》视频课程（共360讲），累计观看人次超过百万，累计撰写了10万多行与金融相关的Python代码，长期致力于倡导并推广Python在金融领域的运用。

第1章 运用Python分析期权定价
1.1 A股期权市场简介
1.2 期权类型与到期收益
1.3 欧式期权定价——BSM模型
1.4 欧式期权定价——二叉树模型
1.5 美式期权定价
1.6 本章小结
1.7 拓展阅读
第2章 运用Python测度期权风险
2.1 期权的Delta
2.2 期权的Gamma
2.3 期权的Theta
2.4 期权的Vega
2.5 期权的Rho
2.6 期权的隐含波动率
2.7 本章小结
2.8 拓展阅读
第3章 运用Python构建期权交易策略
3.1 保本票据的合成策略
3.2 单一期权与单一基础资产的策略
3.3 价差交易策略
3.4 组合策略
3.5 本章小结
3.6 拓展阅读
第4章 运用Python分析奇异期权
4.1 缺口期权
4.2 选择人期权
4.3 回望期权
4.4 亚式期权
4.5 障碍期权
4.6 永续美式期权
4.7 本章小结
4.8 拓展阅读
第5章 运用Python分析期权延伸性应用
5.1 测度企业的违约风险——默顿模型
5.2 可转换债券
5.3 期货期权
5.4 利率期权
5.5 本章小结
5.6 拓展阅读
第6章 运用Python测度风险价值
6.1 风险价值概述
6.2 方差-协方差法
6.3 历史模拟法
6.4 蒙特卡罗模拟法
6.5 回溯检验、压力测试以及压力风险价值
6.6 预期损失
6.7 信用风险价值
6.8 本章小结
6.9 拓展阅读