本书系统地介绍了一元及多元能源价格时间序列分析中的相关知识，包含一元能源价格均值过程、波动过程、尾部风险测度、分形特征，多元能源价格均值过程、波动过程，以及多元能源价格间的相关性与联合分布建模中常用的基础知识和前沿拓展。每章节知识点均配有应用案例，有助于读者更好地理解知识点的内涵与应用场景，读者可以通过应用案例创造性地解决相关问题。
本书可供经济学、金融学、管理科学与工程领域的高年级本科生、研究生以及能源价格风险管理人员系统学习能源价格时间序列建模理论，并用其解决实际应用问题。

王群伟，管理学博士，南京航空航天大学经济与管理学院教授、博士生导师；主持国家自然科学基金（青年&面上）、中国博士后基金（一等资助&特别资助）等课题10余项；在《Energy Economics》《Ecological Economics》《中国工业经济》等期刊发表学术论文近50篇，其中SCI/SSCI期刊论文30余篇，多篇入选ESI高引论文或热点论文，累计被引超2000次；研究成果获教育部高等学校科学研究优秀成果奖（自然科学&人文社会科学）、江苏省哲学社会科学优秀成果奖等。

第一章 一元能源价格均值过程
1.1 能源价格收益率
1.2 能源价格收益率均值过程模型
1.3 能源价格收益率的新息分布
1.4 能源价格收益率均值过程模型的参数估计
1.5 应用案例
参考文献
第二章 一元能源价格波动过程：低频数据视角
2.1 能源价格的波动特征
2.2 能源价格波动过程模型
2.3 非对称与长记忆性波动过程模型
2.4 波动过程模型的新息分布与参数估计
2.5 应用案例
参考文献
第三章 一元能源价格波动过程：高频数据视角
3.1 能源价格高频数据及其特征
3.2 高频数据视角下的能源价格运动特征
3.3 能源价格波动的已实现测度
3.4 能源价格波动中的跳跃成分
3.5 应用案例
参考文献
第四章 一元能源价格尾部风险测度
4.1 能源极端价格与收益率尾部风险测度
4.2 能源价格收益率的VaR
4.3 能源价格收益率的CVaR
4.4 能源价格收益率极值分布
4.5 应用案例
参考文献
第五章 一元价格分形特征
5.1 能源市场有效性
5.2 分形理论与能源价格
5.3 能源价格多重分形特征分析方法
5.4 能源价格多重分形风险测度
5.5 应用案例
参考文献
第六章 多元能源价格均值过程
6.1 多元能源价格收益率特征
6.2 多元能源价格均值过程模型
6.3 多元能源价格均值过程的脉冲响应函数
6.4 多元能源价格的均值溢出网络
6.5 应用案例
参考文献
第七章 多元能源价格波动过程
7.1 多元能源价格波动特征
7.2 多元能源价格的异方差性检验
7.3 多元能源价格波动过程模型
7.4 多元能源价格的波动脉冲响应函数
7.5 应用案例
参考文献
第八章 多元能源价格间的相关性
8.1 多元能源价格间的相关性特征
8.2 多元能源价格间的静态相关系数
8.3 多元能源价格间的动态相关系数
8.4 多元能源价格间的动态等相关系数
8.5 应用案例
参考文献
第九章 多元能源价格间的联合分布
9.1 多元能源价格收益率联合分布的特征
9.2 二元copula函数理论
9.3 多元copula函数理论
9.4 应用案例
参考文献