本书主要讲授金融数学的基础知识，包括利息度量、现金流分析、收益率计算、债务偿还方法、债券价值分析、金融衍生产品的基本概念和定价方法。
本书定位于金融数学的入门级别，略去了复杂的数学推导和艰深的数学证明，专注于经济和金融原理的数学解释，强调基于实际问题的金融计算。
教材内容涵盖了北美精算师和中国精算师“金融数学”课程的主要内容，是踏入风险管理与精算行业必须迈过的第一道门槛，也是学习经济、金融和保险等相关专业的重要基础。

孟生旺，中国人民大学二级教授，“杰出学者”特聘教授，博士生导师；中国统计学会副会长；教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会委员；甘肃省飞天学者讲座教授。入选教育部新世纪优秀人才支持计划；获省部级优秀教学成果一等奖一次，二等奖三次。讲授的主要课程包括“统计学”“金融数学”“风险模型”“精算理论与应用”。主要研究领域包括精算统计模型、大数据与精算、风险管理。主要著作有《金融数学》《风险模型》《非寿险精算学》等。

第1章 利息度量
1.1 累积函数与有效利率
1.2 贴现函数与有效贴现率
1.3 年名义利率
1.4 年名义贴现率
1.5 利息力
1.6 利率概念辨析
小结
习题
第2章 等额年金
2.1 年金的含义
2.2 每年支付一次的等额年金
2.3 每年支付m次的等额年金
2.4 连续支付的等额年金
2.5 价值方程
小结
习题
第3章 变额年金
3.1 递增年金
3.2 递减年金
3.3 复递增年金
3.4 每年支付m次的变额年金
3.5 连续支付的变额年金
3.6 一般连续变化的现金流
小结
习题
第4章 收益率
4.1 收益率的定义与求解
4.2 币值加权收益率
4.3 时间加权收益率
4.4 收益分配
小结
习题
第5章 债务偿还方法
5.1 等额分期偿还
5.2 等额偿债基金
5.3 变额分期偿还
5.4 变额偿债基金
小结
习题
第6章 债券
6.1 引言
6.2 债券的定价公式
6.3 债券在付息日期的价格和账面值
6.4 债券在非付息日期的价格和账面值
6.5 可赎回债券的价格
6.6 贴现债券的价格
小结
习题
第7章 利率风险
7.1 马考勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 基于久期计算资产价格的变化
7.5 马考勒凸度
7.6 修正凸度
7.7 有效凸度
7.8 资产组合的久期和凸度
7.9 基于久期和凸度计算资产价格的变化量
7.10 Redington免疫
7.11 完全免疫
7.12 现金流匹配
小结
习题
第8章 远期、期货和互换
8.1 远期
8.2 期货
8.3 远期和期货的定价
8.4 合成远期
8.5 互换
小结
习题
第9章 期权
9.1 期权的基本概念
9.2 期权的盈亏图
9.3 期权价格关系
9.4 期权定价的二叉树模型
9.5 期权定价的Black-Scholes模型
9.6 期权交易策略
小结
习题
参考答案
参考文献