本书是高等学校开设证券期货量化交易虚拟仿真实验课程的配套用书。本书不仅介绍了量化交易的基本知识，还精心设计了分别针对股票量化交易、期货量化交易、期权量化交易的虚拟仿真实验。学生可以通过学习本书，由浅入深、逐步地完成证券期货的行情分析、多空交易、套利策略设计与执行、量化策略开发与模拟等实验内容，培养利用计算机信息技术进行金融产品量化交易的能力。
本书可作为高等学校金融学、投资学、金融工程等专业开设的“股票交易虚拟仿真实验”“期货交易虚拟仿真实验”“期权交易虚拟仿真实验”等课程的配套教材。

第1章 量化交易概述
1.1 投资的故事
1.1.1 从巴菲说起
1.1.2 西蒙斯的故事
1.2 量化交易的概念与缺点
1.2.1 量化交易的概念
1.2.2 量化交易的点
1.2.3 量化交易的缺点
1.3 量化交易的金融学逻辑
1.3.1 有效市场假说与量化交易
1.3.2 行为金融学与量化交易
1.4 常见的量化交易策略
1.4.1 多因子模型
1.4.2 套利类策略
1.4.3 事件驱动策略
1.5 交易策略绩效的评指标
1.6 量化交易策略的开发流程
1.7 量化交易平台
习题
第2章 数据获取与可视化编程
2.1 软件简介
2.1.1 Python编程语言
2.1.2 Wind金融端
2.2 宏观经济指标
2.2.1 主要经济指标
2.2.2 货币金融指标
2.2.3 其他重要指标
2.2.4 宏观数据获取与可视化
2.3 商品期货基本面分析数据
2.3.1 煤炭行业数据指标
2.3.2 煤炭行业数据获取与可视化
2.4 个股财务指标
2.4.1 财务数据指标
2.4.2 个股财务数据获取与可视化
习题
第3章 股票交易
3.1 股票市场与交易规则
3.1.1 股票市场简介
3.1.2 股票交易规则
3.2 股票定理论
3.2.1 股利贴现模型
3.2.2 资本资产定模型
3.2.3 多因子模型
3.3 仓位控制与资金配置
3.3.1 凯利公式
3.3.2 组合投资理论
3.4 常见的量化选股与择时策略
3.4.1 量化选股策略
3.4.2 量化择时策略
3.5 多因子策略
3.5.1 因子测试
3.5.2 模型构建
3.5.3 组合化
3.6 股票交易虚拟实验
3.6.1 基础实验：基于果仁网的多因子策略设计与回测
3.6.2 进实验：基于聚宽平台的多因子策略设计与回测
3.6.3 挑战实验：基于机器学的多因子策略设计与回测
3.7 策略示例与代码
3.7.1 值投资策略
3.7.2 多因子策略
3.7.3 分股票投资的交易策略
习题
第4章 新能源汽车行业的量化交易策略
4.1 新能源汽车行业的宏观经济环境与竞争环境分析
4.1.1 基于PEST模型的宏观经济环境分析
4.1.2 基于波五力模型的竞争环境分析
4.2 新能源汽车的产业链分析
4.2.1 产业链上游
4.2.2 产业链中游
4.2.3 产业链下游
4.2.4 产业链端
4.3 基于值投资的股票池分析
4.3.1 钴矿市场
4.3.2 锂矿市场
4.3.3 正材料市场
4.3.4 负材料市场
4.3.5 隔膜市场
4.3.6 电解液市场
4.3.7 动力电池市场
4.3.8 新能源汽车端市场
4.4 多因子交易策略分析
4.4.1 模型因子选取与检验
4.4.2 模型的构建与回测
习题
第5章 期货交易
5.1 期货市场及期货交易规则
5.1.1 期货市场与期货品种
5.1.2 期货市场的功能与作用
5.1.3 期货交易规则
5.2 期货定理论
5.2.1 无套利定原理
5.2.2 持有成本理论
5.3 典型品种基本面分析
5.3.1 品种简介
5.3.2 现货格影响因素
5.3.3 期货格影响因素
5.3.4 主要关注的数据
5.4 CTA策略
5.4.1 CTA策略概述
5.4.2 常见的量化CTA策略
5.4.3 海龟交易法则
5.5 期货套期值策略
5.5.1 套期值概述
5.5.2 套期值策略设计
5.5.3 套期值应用
5.6 期货套利策略
5.6.1 套利交易概述
5.6.2 常见套利策略
5.6.3 统计套利策略
5.7 期货交易虚拟实验
5.7.1 基础实验：基于虚拟平台的期货套期值策略设计
5.7.2 进实验：基于虚拟平台的期货套利策略设计
5.7.3 挑战实验：基于聚宽平台的协整套利策略设计
5.8 策略示例与代码
5.8.1 几个常见的量化CTA策略
5.8.2 协整跨品种套利策略
习题
第6章 期权交易
6.1 期权市场与期权交易
6.1.1 期权简介
6.1.2 期权市场
6.1.3 期权交易
6.2 期权定理论
6.2.1 期权格
6.2.2 期权格的上下限
6.2.3 期权格的影响因素
6.3 期权做多和做空策略
6.3.1 做多期权
6.3.2 做空期权
6.4 期权套期值策略
6.4.1 护性套期值策略
6.4.2 抵补性套期值策略
6.4.3 双限期权套期值
6.5 期权套利策略
6.5.1 单一期权和标的资产
6.5.2 垂直差和牛/熊市差套利
6.5.3 盒式差套利
6.5.4 蝶式差套利
6.5.5 飞鹰式差套利
6.5.6 转换套利与反向转换套利
6.5.7 跨式和宽跨式套利
6.6 期权交易虚拟实验
6.6.1 基础实验：单期权套期值
6.6.2 进实验：双限套期值
6.6.3 挑战实验：期权套利
习题
第7章 虚拟实验教学系统作指南
7.1 虚拟实验教学系统介绍
7.2 虚拟实验端
7.2.1 学生注册及登录
7.2.2 进行实验
7.3 虚拟管理端