如果您觉得金融学相关知识和基础理论枯燥难懂，抑或不知道如何将这些理论应用于实践，那么本书将教会您如何通过软件实现基于理论的金融数据分析。如果您觉得在大数据时代，不知道如何从庞大的金融数据中提炼出相关信息，那么本书将会提供一些合理的解决方案，供您获取金融数据背后的逻辑。本书不仅适合金融学专业的本科生和研究生使用，而且适合金融机构的相关从业人员使用，还适合对金融问题感兴趣的读者使用。

方霞 浙江宁波人，教授，博士，硕士生导师，浙江工商大学金融学院副院长。1999年获得浙江大学应用计算机专业学士学位，2003年获浙江工商大学管理学硕士学位，2008年获得上海社会科学院经济学博士学位。曾获省“巾帼建功标兵”、省级优秀教师、省“三育人”先进个人、浙江省本科院校“互联网+”教学案例一等奖等省部级奖项和荣誉。

1 R简介
1.1 R是什么
1.2 RStudio介绍
1.3 R的扩展包
1.4 如何获取帮助
1.5 工作空间
1.6 文件输入和输出
1.7 数据类型
1.8 数据结构
2 R基本操作
2.1 数据输入
2.2 数据输出
2.3 特殊数据处理
2.4 数据预处理
2.5 数据重塑
3 R编程基础
3.1 流程控制
3.2 编写函数
3.3 常用R函数
3.4 R与金融时间序列建模
4 R作图基础
4.1 初建图形
4.2 图形参数
4.3 图形工具
4.4 多图环境
4.5 使用高级制图包(ggplot2 package)
5 债券相关计算
5.1 债券应计利息的计算
5.2 债券内在价值的计算
5.3 债券收益率的计算
5.4 债券久期的计算
5.5 债券凸性的计算
5.6 债券相关计算举例
5.7 立用
6 R与商业银行风险管理
6.1 市场风险度量
6.2 信用风险管理
6.3 操作风险度量
6.4 流动性风险
7 股票相关计算
7.1 资产Beta系数的估计
7.2 投资组合优化
8 R与量化投资
8.1 量化投资概述
8.2 程序化交易简介
8.3 常见的量化投资策略介绍
8.4 量化策略的回测、评价和改进(评价指标构建、回测检验方法)
8.5 策略资金管理技术简介
8.6 一个简单的策略演示
参考文献

党的二十大报告指出，
必须坚持科技是第一生产力
、人才是第一资源、创新是
第一动力，深入实施科教兴
国战略、人才强国战略、创
新驱动发展战略，开辟发展
新领域、新赛道，不断塑造
发展新动能、新优势。高校
是培养创新人才的最重要阵
地，新时代新征程人才培养
的关键在于培养内容、培养
模式和培养方法的创新，侧
重于对学生内在创新意识和
对实践层面的创新视野、创
新能力的培养。近10年，金
融领域发生了巨大改变，人
们能利用互联网、大数据更
为有效地帮助金融资源实现
供给侧和需求侧精准、智能
地匹配，推进金融供给侧结
构性改革，使金融业更加精
准和便捷地服务于实体经济
。数字经济背景下金融人才
培养创新尤为重要，金融业
数字化转型释放出了金融创
新活力和应用潜能，大大地
推动了我国金融业转型升级
和金融服务模式的变革。金
融市场与行业的发展变化对
人才培养提出了新的需求和
更高的要求，高校人才培养
应主动适应社会对金融专业
人才需求的发展趋势，应高
度重视实验、实践教学，培
养具有创新精神和实践能力
的应用型、复合型、创新型
人才。在此背景下，浙江工
商大学金融学院决定依托软
件操作实验课程，将党的二
十大报告中有关数字普惠金
融、高质量开放、系统性风
险防范等内容融入教材中，
促进理论教学与实践教学的
有机结合，提高金融人才培
养质量。
本书旨在通过数据处理
和软件应用来帮助学生强化
、巩固前期的部分金融专业
知识和基础理论，更加注重
专业人才培养与产业界的对
接，实现金融理论知识、数
据分析与挖掘技能和计算机
编程能力的“三元融合”，开
展理论教学、实验教学与实
践教学的融合创新。书稿第
一版框架在浙江省高校金融
人才培养与教学改革研讨会
、钱塘江金融港湾高等金融
教育论坛等会议上被多次讨
论，校内外金融专业教师和
银行、证券、保险、私募金
融、互联网金融等机构高管
、技术骨干提出了宝贵的修
改意见。浙江工商大学金融
学院成立书稿写作协调小组
，组织编撰工作。本书的编
写有以下几个特点：(1)注
重理论基础与实务前沿、经
典与当代相结合，注重基础
能力训练与创新能力培养相
结合；(2)与兄弟院校及科
研院所相关教师、金融机构
技术骨干联合编写；(3)将
传统与新兴金融机构的最新
案例进行适当简化，既考虑
实用性，又兼顾可读性和可
操作性。
如果您觉得金融学相关
知识和基础理论枯燥难懂，
抑或不知道如何将这些理论
应用于实践，那么本书将教
会您如何通过软件实现基于
理论的金融数据分析。如果
您觉得在大数据时代，不知
道如何从庞大的金融数据中
提炼出相关信息，那么本书
将会提供一些合理的解决方
案，供您获取金融数据背后
的逻辑。本书不仅适合金融
学专业的本科生和研究生使
用，而且适合金融机构的相
关从业人员使用，还适合对
金融问题感兴趣的读者使用
。
本书在撰写过程中，得
到了杭州银行副行长李晓华
、中国银行浙江省分行渠道
与运营管理部王晔副总经理
等业界精英的支持，以及财
通证券股份有限公司、永安
期货股份有限公司、和瑞控
股有限公司、杭州龙旗科技
有限公司的部门负责人的大
力帮助。他们为书稿的撰写
提供了大量的案例和素材，
并提出了宝贵的建设性意见
。
本书第一版于2017年8月
由中国金融出版社出版，此
次按照新形态教材建设要求
进行了修订，感谢浙江工商
大学金融学院陈思宇、胡锦
辉、侯晓静、潘若静、谭龙
昕、杨振宇、周龙平等同学
对本书再次出版所做的贡献
。虽然作者在编写的过程中
投入了大量精力，力求严谨
精确，但由于自身学识和能
力有限，书中难免存在不足
和错误之处，真诚地希望广
大读者不吝批评指正，可通
过电子邮件fangxia@zjgsu
．edu．cn反馈意见。
本书对应的教学视频等
资料均可在中国大学MOOC
平台获取(https：／／www
．icourse163．org／course
／HZIC-1206673805)。关
于书中数据、代码、作业及
其答案等课程资源，读者均
可以通过扫描二维码来获取
。
方 霞
2022年7月15日