本书着眼于目前国内外在金融波动率建模与预测研究方面的不足，较为深入地研究了基于价格极差的金融波动率的建模与预测问题，提出了多种基于价格极差的金融波动率模型，并结合金融市场实际数据，对提出模型进行了实证研究。本研究丰富和完善了现有的金融波动率建模理论与方法，为市场投资者提供了更多的理论依据与实践指导。

吴鑫育，安徽财经大学金融学院副院长，教授、博士生导师。安徽省领军人才特聘教授，安徽省“江淮文化名家”青年英才，安徽省高校杰青，安徽省自科优青，安徽省高校学科（专业）拔尖人才，安徽省优秀青年研究生导师，安徽省“教坛新秀”，安徽省优秀硕士学位论文指导教师，安徽省一流本科课程“金融工程”负责人，安徽省青联委员，安徽财经大学学术委员会委员，安徽财经大学“学术带头人”“龙湖学者”“高水平导师”“科研标兵”“优秀教师”，美国北伊利诺伊大学访问学者，中国（双法）风险管理分会理事，安徽省社科界青年学者协会理事。主要从事金融工程与风险管理领域研究，聚焦于期权定价、金融计量、碳金融衍生品定价等。主持国家自然科学基金面上项目和青年项目（结题绩效评估为“优秀”）、国家社会科学基金重大项目子课题等国家级课题3项，安徽省高校杰出青年科研项目、安徽省自然科学基金优青项目等省部级课题8项；在《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》《系统工程学报》《管理工程学报》，以及Energy Economics、Economic Modelling、Journal of Risk、Finance Research Letters、 Applied Economics等国内外重要学术期刊发表论文100余篇；出版学术专著1部；撰写教学案例入选中国金融专业学位案例中心案例库。获得安徽省社会科学奖三等奖、安徽省社科联“三项课题”研究活动优秀成果一等奖、第八届安徽省自然科学优秀学术论文三等奖、中国精品科技期刊顶尖学术论文（F5000）、中国期货业协会“第二届‘期望杯’高校期货论文大奖赛”一等奖等科研奖项。

第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究文献
1.3 研究内容与结构安排
1.4 研究方法与技术路线
1.5 本书的创新与特色
第2章 带Gamma分布的CARR模型
2.1 引言
2.2 GCARR模型的构建
2.3 GCARR模型的估计
2.4 实证研究
2.5 本章小结
第3章 拓展的CARR模型
3.1 引言
3.2 EXCARR模型的构建
3.3 EXCARR模型的估计与预测
3.4 实证研究
3.5 本章小结
第4章 双成分CCARR模型
4.1 引言
4.2 CCARR模型的构建
4.3 CCARR模型的估计与预测
4.4 关于股市波动率的实证研究
4.5 关于比特币波动率的实证研究
4.6 本章小结
第5章 非对称双成分CARR模型
5.1 引言
5.2 CCARR模型与ACCARR模型
5.3 模型参数估计
5.4 实证研究
5.5 本章小结
第6章 得分驱动乘性成分已实现CARR模型
6.1 引言
6.2 SD-MCRCARR模型设定
6.3 实证研究
6.4 本章小结
第7章 非对称CARR-MIDAS模型
7.1 引言
7.2 非对称CARR-MIDAS模型
7.3 实证研究
7.4 本章小结
第8章 带隐含波动率的CARR-MIDAS模型
8.1 引言
8.2 CARR-MIDAS-IV模型
8.3 波动率预测能力评估方法
8.4 实证研究
8.5 本章小结
第9章 经济政策不确定性与金融波动率：CARR-MIDAS模型
9.1 引言
9.2 CARR-MIDAS-EPU模型
9.3 EPU与股市波动率
9.4 EPU与原油期货波动率
9.5 本章小结
第10章 带杠杆效应的随机条件极差（SCRL）模型
10.1 引言
10.2 SCRL模型
10.3 SCRL模型的估计方法
10.4 模拟实验
10.5 实证研究
10.6 本章小结
第11章 双因子随机条件极差（2FSCR）模型
11.1 引言
11.2 2FSCR模型
11.3 2FSCR模型的估计方法
11.4 蒙特卡洛模拟实验
11.5 实证结果
11.6 本章小结
第12章 结论与展望
12.1 结论
12.2 展望
参考文献