基金和股票一样，都是一种风险投资产品。对于我们普通人来说，如何买基金、如何通过基金来实现家庭财富长久稳健的增值确实是一门学问。
本书力求从一个普通投资者的视角，运用量化投资的思维，介绍一些切实可用的基金投资方法。
全书大致分为三个部分，第一部分介绍了一些基金投资和量化投资的基本概念。第二部分介绍了两种不同的基金投资模型，并对其进行了深入的分析。第三部分是从资产配置的角度阐述了基金投资的理念。

万磊，雪球ID：小散的逆袭。
一个三线城市的小散户。有过14年的军旅生涯，计算机专业硕士。炒股的经历、军队的纪律、计算机编程的严谨，这三个看似毫不相关的特质，却塑造了我目前的投资习惯和方向。2015年下半年数次股灾，在大盘指数下跌40%的情况下，账户资金仅回撤8%。我追求账户长期的稳健增长，用时间和能力来积累财富。

第1章 全面了解基金
1.1 什么是基金
1.2 基金的分类
1.3 基金的交易
1.4 基金净值全解析
第2章 揭开量化交易的神秘面纱
2.1 什么是量化交易
2.2 我眼中的量化交易
2.3 量化交易需要多深的数学知识
2.4 是否需要学习编程
第3章 量化交易的数据准备
3.1 量化交易的数据
3.2 如何获取静态金融数据
3.3 用Tushare获取动态金融数据
第4章 省心省力的股债平衡模型
4.1 股票与债券——投资的矛与盾
4.2 最基本的股债平衡模型
4.3 不同股债比下的股债平衡模型
4.4 变股债比的股债平衡模型
4.5 基金风格测算方法
4.6 基金股债比的精准测算
第5章 顺势而为的趋势跟踪模型
5.1 左侧与右侧之争
5.2 战胜指数
5.3 二八轮动模型
5.4 行业轮动模型
5.5 基于波动的趋势跟踪模型
第6章 以资产配置的理念去投资
6.1 什么是资产配置
6.2 对自我的认知
6.3 消费与积累
6.4 财务自由之路

就在我落笔给这本书撰
写前言时，代表中国股票市
场的上证指数在2023年10
月底再次跌破3000点。据
相关媒体统计，从2007年2
月26日上证指数首次站上
3000点，到现在的16年间
，上证指数52次跌破3000
点。“3000点保卫战”这个梗
已经成为中国股民和基民近
些年的自嘲。诚然，在中国
经济腾飞的大背景下，作为
“经济晴雨表”的股票市场16
年却仍在原地踏步。但作为
一名理性成熟的投资者，我
们更应该看到“此3000点非
彼3000点”。2007年3000点
的上证指数是经济过热背景
下催生出的泡沫，那时买入
股票无异于火中取栗，而
2023年3000点的上证指数
则处于价值低估的状态，未
来盈利的概率要远大于亏损
的概率。
从2008年开户入市到现
在的15年间，我从一个刚出
校门的懵懂青年逐渐成长为
一个年近不惑的上班族。这
15年的生活经历让我明白，
对于普通工薪阶层来说，只
有房市和股市是比较靠谱的
理财保值手段。然而房市在
经历了十几年的繁荣期后，
在国内城镇化率基本到顶和
人口出生率不断创新低的背
景下，未来房价已注定不可
能像以前一样只涨不跌。事
实上，就算房价维持不跌，
在物业成本、房屋折旧、房
贷利息和货币贬值的多重影
响下，大多数投资性房产会
成为居民家庭财富持续增长
的“减分项”。在房市到顶的
情况下，唯有股市是普通人
最容易接触、制度相对最完
善，同时也是承载量最大的
理财投资市场。在居民家庭
财富之锚从房市过渡到股市
的过程中，学习一定的股票
、基金市场知识，掌握一定
的投资本领就成为我们每个
人未来必备的“生存技能”。
我喜欢深夜时独自打开
电脑，看着屏幕上上下起伏
的股票K线图，我知道这其
中蕴含着巨大的财富，也认
为一定有一些办法可以从中
获取合理的财富。因为本科
和研究生的专业是软件编程
，所以从一开始我似乎就在
不自觉地想运用量化的思维
来规范我的投资行为。
2016年，承蒙中国铁道出
版社的青睐，我出版了自己
的第一本投资书《小散逆袭
：手把手教你做量化定投》
。这本书应该是国内第一批
专门讲述基金定投知识的书
。在书中，我全面总结了自
己多年来对基金定投的认识
，从普通人一般认知的角度
由浅入深地介绍了一些切实
可行的基金量化定投方法。
即便放现在看，书中的一些
方法、技巧依然具有很高的
参考价值。
2020年底，我有幸收到
清华大学出版社编辑老师的
邀请，问我是否有兴趣出版
《小散逆袭：手把手教你做
量化定投》这本书的第二版
。因为当年工作岗位发生变
动，我需要拿出时间适应新
的工作内容，再加之当时对
自己的投资体系缺乏系统的
整理，出版新书这事就一直
是搁置状态。我心中一直对
此事念念不忘，加上其间编
辑老师的不断鼓励，终于在
2022年下定决心接受邀请
。
然而本书并不是上一本
书的第二版，而是一本全新
的基金投资书。之所以没有
写作第二版，最主要的原因
是在原书的框架下已无法承
载近些年我研究基金投资的
新思路和新方法。
在书中，我依旧秉持实
用为主的原则，尽量从初学
者的视角用简单易懂的语言
阐述什么是基金、什么是量
化投资以及普通人如何从量
化的视角去实践基金投资之
路。
全书分为6章。
第1章介绍了基金的基本
概念以及基金交易中几个比
较关键的问题。
第2章介绍了什么是量化
交易、我对量化交易的理解
以及做好量化交易需要准备
哪些知识。
第3章介绍了量化交易的
数据准备、如何获取各种金
融数据。
第4章介绍了股债平衡模
型，以及基金风格测算和基
金股债比计算的方法。
第5章介绍了趋势跟踪模
型，从单指数的趋势跟踪模
型到双指数，再到多指数等
不同类型的模型，并给出了
详尽的模型评价方法。
第6章从资产配置的角度
，阐述了基金投资的长效之
法。
写书是一件痛并快乐的
事。痛的是写作的过程。由
于我本人是工科出身，写作
并不是我的强项。在一年多
的写作过程中，数次出现思
路中断的情况，一直无法完
成的书稿成为压在我心头的
一块巨石。直到交稿的那一
刻，我终于如释重负，之前
所有的痛在此时都转化为图
书上市的快乐。
在此，再次感谢清华大
学出版社和编辑老师，正是
他们不断的鼓励和支持，才
得以让本书能和大家见面。
特别感谢我的妻子和父
母，这几年在生活上给予了
我无微不至的照顾，让我有
时间和精力投入自己热爱的
投资事业中。
相信大家在看完本书后
对基金的量化投资会有一个
新的认识，也会从我介绍的
方法中探索发现新的更适合
自己的投资思路。由于本人
能力有限，若有不足之处，
欢迎大家多多指正。另外，
大家可以关注我的微信公众
号“小散逆袭大本营”，我每
周都会撰写数篇投资心得，
并积极跟大家互动。后续如
果大家对书里的内容有任何
疑问，或是投资中遇到任何
问题，都可以在公众号中与
我讨论，我们相互学习，共
同提高，争取早日迈入财务
自由之路。