随着保险业的快速发展，我国保险资金呈现大规模的增长趋势，保险资金投资渠道与保险资金配置压力不断增加，这就需要不断优化保险资金资产配置，以获取足够的资金流和稳定的投资收益。本书从保险资金参与“一带一路”基础设施建设投资的必要性和可行性入手，借助VaR模型，以上证指数、上证国债指数、上证基金指数、一年期SHIBOR、国房景气指数、上证180基础设施以及“一带一路”板块为样本数据，对保险资金运用于“一带一路”基础设施建设进行组合风险度量与绩效评价，为推进我国支持“一带一路”基础设施建设提供资金支持的健康、协调、可持续发展提供决策参考。

刘树枫，女，中共党员，西安财经大学教授、博士，硕士生导师。中国保险学会理事，陕西省金融学会会员。主要从事保险学科的教学与科研工作。近年来，发表论文30余篇，主持或参与课题20余项。

第1章 国内外文献综述
1.1 国外文献综述
1.2 国内文献综述
1.3 文献述评
第2章 “一带一路”基础设施建设及投融资现状
2.1 “一带一路”基础设施建设概述
2.2 “丝绸之路经济带”沿线国家基础设施建设及投融资现状
2.3 海上丝绸之路沿线基础设施建设现状
2.4 保险资金成为基础设施投资的主要推动力
第3章 我国保险资金资产配置现状分析
3.1 保险资金运用发展沿革及配置原则
3.2 我国保险资金资产配置现状
3.3 我国保险资金资产配置存在的问题
第4章 保险资金参与“一带一路”基础设施建设的必要性和可行性
4.1 保险资金投资“一带一路”基础设施建设的必要性
4.2 保险资金参与“一带一路”基础设施建设的可行性
4.3 构建“一带一路”基础设施建设的多层次全方位融资体系
第5章 保险资金投资“一带一路”基础设施组合风险度量与绩效评价
5.1 VaR模型与构建
5.2 替代指标的选取与数据处理
5.3 不同投资组合的风险度量
5.4 保险资金投资的绩效评价——均值—VaR模型
第6章 保险资金资产配置优化实证分析——基于“一带一路”视角
6.1 模型的选择
6.2 约束条件设定及样本选取
6.3 最优资产配置模型的构建
第7章 中国人寿保险股份有限公司资产配置优化研究
7.1 中国人寿资产配置现状及问题分析
7.2 中国人寿资产配置优化实证分析
7.3 结论与建议
第8章 加强保险资金参与“一带一路”基础设施建设的对策及建议
8.1 宏观层面
8.2 微观层面
参考文献