本书在国内外研究基础上，沿着以下路径展开研究。首先，完善长寿风险建模方案，提高长寿风险度量准确度其次，研究C-ROSS标准模型中长寿风险度量的技术细节和相应的资本要求。最后，研究了长寿风险管理方案，并着重介绍了长寿风险证券化在长寿风险管理中的作用。

王志刚，内蒙古财经大学统计与数学学院副教授，硕士生导师，从事统计学习与大数据技术、保险精算与风险管理研究。

1 绪论
1.1 研究背景和研究价值
1.2 文献综述
1.3 章节结构
2 Lee-Carter死亡率理论分布及其预测区间
2.1 引言
2.2 理论分布和数字特征
2.3 点估计和区间估计
2.4 小结
3 单个总体长寿风险度量
3.1 引言
3.2 死亡率预测模型的参数估计
3.3 留存人数的分布函数估计
3.4 风险价值和资本要求
4 整体留存人数预测
4.1 引言
4.2 死亡率变动相关性研究
4.3 多元Lee-Carter模型
4.4 整体留存人数预测模型
4.5 小结
5 长寿风险资本要求
5.1 引言
5.2 长寿风险度量研究概述
5.3 欧盟和中国长寿风险监管标准
5.4 C-ROSS中长寿风险资本要求度量
5.5 小结
6 长寿风险管理
6.1 长寿风险管理方案
6.2 再保险和产品创新
6.3 长寿风险证券化
6.4 其他风险及完善方案
7 长寿风险证券化产品
7.1 长寿风险债券
7.2 长寿风险互换
7.3 长寿风险远期
7.4 长寿风险证券化产品异同点比较
参考文献