本书是作者开设20余年“金融工程”课程教学经验的总结和结晶，是一本既体现现代金融工程理论，又特别注重数学模型与金融学紧密结合的优秀教材。全书框架清晰，深入浅出，知识点前后呼应、推导严谨。此外，作者还专门设计了例题和练习，并提供了配套的答案，对学习的重点和难点进行了深入地分析，非常有助于商科和文科学生的巩固学习。
本书适合金融工程、金融学等专业的本科生和研究生作为金融工程、金融衍生工具以及金融风险管理等课程的教材。此外，对初学者和金融从业人员也不失为一本有益的参考书。

付剑茹，男，1974年出生，博士，教授，博士生导师，江西省人民政府研究室特约研究员，江西省统计学会常务理事，江西省货币信贷政策咨询专家，南昌市金融专家服务团专家，全国师范大学经济与管理学院（商学院）院长联席会常务理事，国家社科基金和国家自然科学基金通讯评审专家，国家社科基金项目成果鉴定专家，江西师范大学财政金融学院副院长，主持国家社科基金重大招标课题子课题1项，国家自然科学基金项目3项、教育部等省部级项目10余项；在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》等期刊公开发表核心论文40余篇，出版专著3部；专著和论文获得江西省社会科学优秀成果等奖项7项。

作者简介
前言
教学建议
第1章 概论
1.1 金融工程
1.2 金融工程学的方法论
1.3 金融工程学的发展
1.4 金融工程与风险管理
本章小结
本章重点
练习
练习答案
第2章 远期价格
2.1 远期价格的定义与确定
2.2 套利与远期价格
2.3 远期汇率
2.4 远期利率
2.5 四种价格
2.6 三类交易者
2.7 远期对远期贷款中的资本金占用问题
本章小结
本章重点
练习
练习答案
第3章 远期利率协议
3.1 概念
3.2 交割
3.3 FRA的避险功能
3.4 FRA的定价
3.5 FRA的利率表现
3.6 FRA的估值
本章小结
本章重点
练习
练习答案
第4章 综合远期外汇协议
4.1 汇差与利差
……
第5章 期货基础
第6章 短期利率期货
第7章 债券和股票指数期货
第8章 互换
第9章 期权基础
第10章 期权定价之二叉树
第11章 股票价格随机过程
第12章 期权定价之B-S-M公式
第13章 数值方法基础
第14章 市场风险
第15章 信用风险
第16章 信用衍生品
参考文献